Setenil de las Bodegas powstało na gruzach dawnej twierdzy mauretańskiej, nad którą góruje zamek z XII w. Wkrótce potem w mieście rozpoczęto uprawę winorośli, z których wytwarzano znane i cenione w całym regionie wyborne wino. Tamte czasy przypomina nazwa miasta, gdyż "bodegas" w języku hiszpańskim oznacza piwnice na wino.
Tym, co niewątpliwie najmocniej fascynuje wszystkich turystów, to wprost niezwykłe osadzenie zabudowy miejskiej między ścianami stromego wąwozu, będącego skalistym kanionem rzeki Rio Trejo. Do dziś mieszkańcy miasta śpią w domach, nad którymi wznoszą się skały ważące miliony ton.
Spacerując uliczkami Setenil de las Bodegas, warto zwrócić uwagę na gotycki kościół Señora de la Encarnación, kaplicę św. Benedykta oraz budynek starego ratusza. Miasto otoczone jest Górami Śnieżnymi, które słyną z licznych jaskiń, wśród których najciekawsze to: Hoyos del Pilar, Hoyos de Lifa i Cuevas del Moro