Szlak został zbudowany w latach 1901 - 1905 i używany był do transportowania materiałów i ludzi pomiędzy dwiema elektrowniami znajdującymi się po obu stronach wąwozu El Chorro. Zaczęto go używać dopiero na początku 1920 roku, kiedy został oficjalnie otwarty przez króla Alfonsa XIII, który to przeszedł całą jego długość, od tego momentu zaczęto go nazywa szlakiem króla (El Caminito del Rey).
Wąwóz El Chorro (La Garganta del Chorro) to niesamowite miejsce, z ogromnymi murami skalnymi o wysokości dochodzącej do 400 m ciągnącymi się na długości około trzech kilometrów.
Mówi się, że oryginalna struktura zbudowana została przez marynarzy, którzy byli przyzwyczajeni do wspinania się po linach i pracy na wysokościach. Niepotwierdzone źródła wspominają o więźniach skazanych na karę śmierci, którzy mieli wykonywać co bardziej niebezpieczne zadania.
Szlak króla po modernizacji otwarty został w 2015r. Poprzednio, w 2000r został zamknięty, po tym jak kilka osób straciło życie próbując pokonać tę trasę.
Niestety, żeby móc przejść tą trasą, trzeba zamawiać bilety przez internet lub w biurach turystycznych, z reguły, z wyprzedzeniem 2 - 3 tygodni. Można zaryzykować i próbować kupi bilet na miejscu, ale w sezonie szanse są prawie żadne.